Robert Merton
| Naissance |
New York (  États-Unis) |
|---|---|
| Nationalité | américaine |
| Domaines | finance internationale |
| Institutions | MIT, Harvard |
| Diplôme | université Columbia, Caltech, MIT |
| Renommé pour | application des mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers, modèle Black-Scholes |
| Distinctions |
Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel(1997) médaille Kolmogorov (2010) |
Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le prix dit Nobel d'économie en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.
Biographie[modifier | modifier le code]
Il est le fils du sociologue Robert King Merton.
Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.
Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management, depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.
Distinction[modifier | modifier le code]
- 1997 : prix dit Nobel d'économie avec Myron Scholes "pour une nouvelle méthode de détermination de la valeur des dérivés."
- 2010 : médaille Kolmogorov pour son travail sur la finance[2].
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
- (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Articles connexes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
- (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Prize Lecture — qui détaille ses apports)
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- Ressources relatives à la recherche :
- Naissance en juillet 1944
- Économiste américain
- Étudiant du California Institute of Technology
- Docteur en économie du Massachusetts Institute of Technology
- Docteur honoris causa de l'université de Lausanne
- Lauréat américain du prix Nobel
- Lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel
- Médaille Kolmogorov
- Naissance à New York